Analista junior de crédito cuantitativo

La aventura de Exiom Partners

La firma EXIOM Partners se especializa en servicios financieros para empresas de los sectores bancario y de seguros, y trabaja principalmente en los campos de las finanzas, el riesgo y el cumplimiento con sus clientes, tanto en el aspecto empresarial como en el de TI.

EXIOM Partners fue fundada en 2019 por antiguos socios de las principales firmas de medicina general, basándose en la idea de un modelo de gestión innovador que transmita valor a sus clientes y empleados. El espíritu de equipo, el compromiso, la independencia y el espíritu empresarial guían la calidad de nuestro servicio y el desarrollo de nuestros talentos. La firma cuenta actualmente con 80 empleados.

La diversidad de experiencias y perfiles dentro de la firma nos permite trabajar en numerosas áreas (asesoría de riesgos, actuarial, finanzas cuantitativas, transformación empresarial y organizacional, etc.) y apoyar a nuestros clientes que se enfrentan a diversos requisitos regulatorios en términos de modelado, informes, cumplimiento y gobierno, así como a un entorno tecnológico innovador (robotización, Big Data, etc.).

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Descripción del puesto

¡Únete a una verdadera aventura empresarial en el campo de las finanzas! Trabajarás en la división cuantitativa de Exiom, que actualmente cuenta con 20 empleados y se dedica, en particular, a modelar el riesgo de mercado y el riesgo crediticio, así como a la valoración de derivados. Como parte de un equipo muy unido, trabajará en diversas misiones con bancos y aseguradoras sobre cuestiones relacionadas con la modelización financiera y el riesgo crediticio.

Las misiones ofrecidas en los bancos y compañías de seguros más grandes de los mercados financieros franceses y europeos abordan temas que requieren un conocimiento profundo del mercado crediticio, así como una gran experiencia en modelización estadística. Los temas abarcan un espectro muy amplio:

• Desarrollo, validación o pruebas retrospectivas de modelos de riesgo crediticio (PD, EAD, LGD),
• Desarrollo de nuevas herramientas de análisis de datos mediante aprendizaje automático para la supervisión de riesgos o para el apoyo a la toma de decisiones (modelos de puntuación, política de premios, detección de fraudes, precios, etc.),
• Apoyo en la implementación de ejercicios de estrés, pruebas crediticias (EBA, ICAAP,...),
• Valoración de carteras de crédito,
• Apoyo a proyectos de regulación (Basilea II/Basilea III/Basilea IV),
• Participación en el desarrollo de herramientas internas (I+D).

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Tu perfil

• Es graduado/graduado de una importante escuela de ingeniería o tiene una maestría especializada en matemáticas financieras, estadística o ciencias actuariales,
• Tienes entre 0 y 3 años de experiencia en riesgo crediticio,
• Eres experto en programación (C++, C#, Python, VBA, SAS, R, etc.) ),
• Le interesa la idea de trabajar en un entorno de «nueva creación» y en una empresa joven en una fase de fuerte crecimiento.

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